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Estimación de parámetros Holt Winters en R

¿Qué tipo de error intenta minimizar R para estimar alfa, beta, gamma cuando realiza un modelo Holt Winters?

Lo he buscado en la ayuda y aquí se indica como "el error de predicción de un paso al cuadrado", algo que nunca había oído antes ni he podido encontrar en ningún otro sitio.

Puede que sea una simple pregunta lingüística, ya que el inglés no es mi lengua materna.

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A diferencia de la regresión lineal, por ejemplo, en la que el objetivo es hacer buenas predicciones dentro del rango de los predictores, el objetivo de la previsión de series temporales suele ser extrapolar y hacer predicciones sobre periodos futuros. En consecuencia, se utiliza el error de un paso adelante, que puede calcularse utilizando los datos anteriores a cada punto temporal para construir el modelo y calculando a continuación el error como el valor observado - el valor previsto. La función objetivo de optimización consiste entonces en minimizar la suma de los errores al cuadrado en todos los puntos (utilizando únicamente los puntos temporales en los que se dispone de un valor observado).

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