He realizado una regresión OLS en Stata. Basado sólo sobre los resultados que obtuve en OLS, ¿hay alguna forma de saber si la regresión cuantílica será una mejor opción?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Runcible
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Dos casos en los que la regresión cuantílica puede ser preferible a la MCO son cuando se tienen valores atípicos y datos heteroscedásticos. Sé que no es un resultado en la impresión numérica para OLS, pero basta con ver algunos gráficos residuales y gráficos de apalancamiento.
¿Qué es mejor? ¿Un MSE más bajo? Es casi seguro (¿garantizado?) que OLS será mejor según esta métrica.
En otros casos, querrá definir mejor como "modela más correctamente el efecto de interés". En ese caso, la regresión cuantílica podría ser mejor al permitirle ver tendencias en el grueso de los datos.
