$1.$ Podemos obtener una prueba de tu afirmación mediante el Lema de Zorn. Supongamos que $x_0 \in \mathbb{R}$. Considera el siguiente conjunto: $$X:=\{x_{ - } \colon A \to \mathbb{R} : A=\mathbb{N} \text{ o } A = \{1,...n \} \text{ para algún } n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n\geq 1 \text{ y es el caso que } x_1 \in G(x_0), x_2 \in G(x_1), ... \} $$ con la inclusión de mapas (es decir, $g \subset f$ si y solo si $f$ extiende a $g$). Con $x_i$ nos referimos a la imagen de $i \in \mathbb{N}$ tal que $i \geq 1$ a través del mapa $x_{-}$. Entonces $X$ es un conjunto parcialmente ordenado y, por supuesto, no es vacío: podemos elegir $x_1 \in G(x_0)\neq \emptyset$ y considerar el único mapa $\{1\} \to \{x_1\}$: este es un elemento de $X$.
Ahora necesitamos demostrar que cada cadena de $X$ tiene una cota superior: sea $Y \subset X$ una cadena (es decir, $Y$ está totalmente ordenado por la inclusión de mapas). Entonces la unión $y_{-}$ de los elementos de $Y$ sigue siendo un mapa y su dominio es $\mathbb{N}$ o $\{1,...n\}$ para algún $n \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq 1$. Es el caso que $y_1 \in G(x_0)$, $y_2 \in G(y_1)$, ... ya que los elementos de $Y$ cumplen esa propiedad. Entonces $y_{-} \in X$ y, dado que cada elemento de $Y$ está contenido en $y_{-}$, concluimos que $y_{-}$ es una cota superior de $Y$.
Estamos en la hipótesis del Lema de Zorn. Entonces existe $x_{-} \in X$ tal que $x_{-}$ es un elemento maximal (es decir, un elemento de $X$ que contiene a $x_{-}$ y que es diferente de $x_{-}$ no existe). Por supuesto, el dominio de $x_{-}$ es $\mathbb{N}$. De hecho, si no fuera $\mathbb{N}$, entonces sería $\{1,...,n\}$ para algún $n \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq 1$. Entonces, al ser $G(x_n) \neq \emptyset$, podríamos elegir $x_{n+1} \in G(x_n)$ y extender $x_{-}$ a un mapa cuyo dominio sería $\{1,...,n+1 \}$. Ese nuevo mapa sería un elemento de $X$ que extiende a $x_{-}$ y que es diferente de $x_{-}$: ¡no puede existir, ya que $x_{-}$ es maximal!
Entonces, el dominio de $x_{-}$ debe ser $\mathbb{N$, como dijimos. Dado que $x_{-} \in X$, es el caso que $x_1 \in G(x_0)$, $x_2 \in G(x_1)$, ... . Entonces $(x_1,x_2,...) \in S(x_0)$.
$2.$ Otra prueba es la siguiente (usaremos el símbolo $\mathbb{N}$ para referirnos al conjunto $\mathbb{N} \diagdown \{ 0 \}$):
Fijo $x_0 \in \mathbb{R}$, supongamos que existe una familia $ \{ x_{-}^n \colon \{1,...,n \} \to \mathbb{R} \}_{n \in \mathbb{N}}$ tal que se cumple la siguiente propiedad: para cada $n \in \mathbb{N}$, es el caso que:
-
para cada $i \in \{1,...,n\}$, es el caso que $x_i^n \in G(x_{i-1}^n)$ (donde $x_0^n:=x_0$ para cada $n \in \mathbb{N}$);
-
para cada $k \in \{1,...,n-1\}$, es el caso que $x_{-}^n \supset x_{-}^{k}$.
Entonces definimos $x_{-}:=\cup \{ x_{-}^n \}_{n \in \mathbb{N}}$. Observa que $x_{-}$ sigue siendo un mapa, debido a 2, y su dominio es $\cup\{ \{1,...,n\} \}_{n \in \mathbb{N}} =\mathbb{N}$. Dado que 1 se cumple, es el caso que $x_i \in G(x_{i-1})$, para cada $i \in \mathbb{N}$. Entonces $(x_1,x_2,...) \in S(x_0)$.
Ya está si existe tal familia: para definirla solo necesitamos el Principio de Inducción Matemática. Al principio definimos $x_{-}^1$ eligiendo un elemento de $G(x_0)$. Entonces, suponiendo que $x_{-}^n$ existe para $n \in \mathbb{N}$, definimos $x_{-}^{n+1}$ eligiendo un elemento de $G(x_n^n)$ y extendiendo $x_{-}^n$ con ese elemento.
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Muchas cosas que parecen obvias resultan ser falsas.