Qué máquina el algoritmo de aprendizaje puede ser utilizado para predecir el mercado de valores?

Question

Alternativamente, para predecir los mercados de divisas. Sé que esto puede ser bastante complicado, así como una introducción, estoy buscando un simple algoritmo de predicción que tiene algo de exactitud.

(Es para un M. Sc. proyecto de la universidad que tiene una duración de cuatro meses)

He leído que un multi-capa de red neuronal puede ser útil. Alguna idea sobre que? Además, el análisis semántico de los medios de comunicación social puede proporcionar información sobre el comportamiento del mercado, el cual influye en el mercado de valores. Sin embargo, el análisis semántico es un poco fuera del alcance del proyecto en el momento.

Answer 1

Como babelproofreader mencionados, aquellos que tienen un algoritmo tienden a ser muy reservado al respecto. Por lo tanto es poco probable que cualquier ampliamente disponible algoritmo va a ser muy útil fuera de la caja, a menos que usted está haciendo algo inteligente con ella (punto en el que es una especie de deja de ser ampliamente disponible debido a que está añadiendo a la misma).

Dicho esto, el aprendizaje acerca de autorregresivos integerated de media móvil (ARIMA) modelos podría ser un comienzo útil para el pronóstico de series de tiempo de datos. No esperes mejor que el azar resultados, aunque.

Answer 2

Creo que para sus fines, usted debe seleccionar un algoritmo de aprendizaje de máquina que te parece interesante y probarlo.

Respecto a la Teoría del Mercado Eficiente, los mercados no son eficientes, en cualquier escala de tiempo. También, algunas personas (tanto en los círculos académicos y de la vida real quants) están motivados por el reto intelectual, no sólo para conseguir-rico-rápido, y hacer publicar resultados interesantes (y que me cuente un resultado fallido como una interesante). Pero tratar todo lo que se lee con una pizca de sal; si los resultados son realmente buenos, tal vez su método científico no lo es.

La Minería de datos Con R podría ser un libro útil para usted; es caro, así que intenta encontrar en su biblioteca de la universidad. El capítulo 2 trata de lo que usted desea hacer, y se obtiene mejores resultados con una red neuronal. Pero se advirtió que obtiene buenos resultados, y pasa gran parte del tiempo de la CPU para obtener de ellos. El de Amazon opiniones señalar que el libro cuesta $20 más, ya que el capítulo se menciona la palabra finanzas; cuando lo leí me dio la impresión de que el editor había empujó a escribir. Ha hecho su tarea, leer la documentación, leímos el derecho listas de correo, pero su corazón no estaba en ello. Tengo algunas útiles R conocimiento de ella, pero no se estar golpeando el mercado con ella :-)

Answer 3

En mi opinión, cualquier run-of-the-mill fuerte de la IA que se podía hacer de la siguiente podría producir fácilmente una diferencia estadísticamente significativa de la predicción:

• Recopilar y comprender los rumores

• Acceder e interpretar todo lo que el gobierno de conocimiento

• Hacerlo en cada país

• Hacer relevantes las predicciones acerca de:

  • Las condiciones climáticas

  • La actividad terrorista

  • Los pensamientos y sentimientos de las personas

  • Todo lo demás que afecta el comercio

El análisis estadístico es el menor de tus preocupaciones, de verdad.

Answer 4

Puedes probar el auto.arima y ets funciones en R. Usted también podría tener algo de éxito con el rugarch paquete, pero no hay funciones existentes para la automatización de los parámetros de selección. Tal vez usted podría obtener los parámetros para el modelo de promedio de auto.arima, luego pasar a rugarch y agregar garch(1,1)?

Hay todo tipo de blogs por ahí que dicen algunas éxito haciendo esto. He aquí un sistema mediante un modelo arima (y más tarde un modelo garch) y sistema mediante un modelo SVM. Usted encontrará una gran cantidad de buena información sobre el software libre comercio, especialmente si usted empieza a leer blogs en su blogroll.

Sea cual sea el modelo que usted use, asegúrese de validación cruzada y punto de referencia! Yo estaría muy sorprendido si usted encuentra un arima, ets, o incluso garch modelo que podría constantemente vencer a un ingenuo modelo fuera de la muestra. Ejemplos de series de tiempo de validación cruzada se puede encontrar aquí y aquí. Tenga en cuenta que lo que REALMENTE se quiere previsión es que regresa, no los precios.

Answer 5

Usted debe tratar de GMDH-tipo de redes neuronales. Sé que algunas de las más exitosas paquetes comerciales para el mercado de valores de predicción están utilizando, pero menciono sólo en las profundidades de la documentación. En pocas palabras es una de varias capas iterativo de la red neuronal, por lo que están en el camino correcto.