Interpretación de los valores críticos de la prueba KPSS

Question

Estoy utilizando la prueba KPSS de R urca paquete.

Mi resultado es el siguiente:

$resProp.Dwell.3

####################### 
# KPSS Unit Root Test # 
####################### 

Test is of type: tau with 3 lags. 

Value of test-statistic is: 0.3544 

Critical value for a significance level of: 
                10pct  5pct 2.5pct  1pct
critical values 0.119 0.146  0.176 0.216

Como la prueba KPSS es favorable, en caso de rechazo, para la no estacionariedad. Me preguntaba, cómo interpretar los valores P.

Mi conjetura inicial es, como los valores críticos son mayores para el 10pct y 5pct nivel debo rechazar la estacionariedad.

¿Es correcto?

Gracias de antemano.

Answer 1

Sí, debe rechazar la hipótesis nula de estacionariedad, ya que el valor del estadístico de prueba es más extremo que los valores críticos del 10%, 5% y 1% (0,3544 > 0,119, 0,3544 > 0,146, 0,3544 > 0,216).

La lógica básica de cómo rechazar o no rechazar una hipótesis nula dada la estadística de prueba y unos cuantos valores críticos puede encontrarse en esta respuesta .