Este es un comentario extenso.
Yo llamaría a tu función $s$ la función de distancia de corte en el haz de la esfera unidad $T_1M$ .
La afirmación no es cierta sin más suposiciones. Consideremos, por ejemplo, un conjunto abierto en forma de plátano $M\subset\mathbb R^2$ con la métrica euclidiana. Cuando la geodésica que parte de $v$ es tangente a una parte cóncava de la frontera, surgen problemas. Si se mantiene fijo el punto base y se aproxima la dirección $v$ desde diferentes direcciones, se obtienen diferentes límites. El problema básico es que el mapa exponencial no está definido para todo el tiempo.
Este ejemplo y su definición de la función $s$ parece sugerir la suposición de que todas las geodésicas están definidas para todo el tiempo. En otras palabras, $M$ se supone (geodésica o métricamente; cf. Hopf-Rinow) completa.
Si es cierto, quizá funcione algo así: Supongamos que $s$ era discontinua en un punto $v\in T_1M$ donde $s(v)<\infty$ . Entonces existe una secuencia de puntos $v_k\in T_1M$ y $\epsilon>0$ para que $v_k\to v$ y $s(v_k)\geq s(v)+\epsilon$ para todos $k$ o $s(v_k)\leq s(v)-\epsilon$ para todos $k$ . (Para ver esto, recuerde que la continuidad significa que si $v_k\to v$ entonces $s(v_k)\to s(v)$ . Si esto falla, existe una secuencia tal que las imágenes no convergen al límite correcto o en absoluto; entonces tome una subsecuencia adecuada).