Detección de secuencias locales anómalas en series temporales

Question

¿Cuál es el algoritmo para encontrar una discordia anómala (secuencia) en una serie temporal dada sólo la propia serie temporal en lugar de poder compararla con otras series temporales?

(Tengo acceso a Python y R.)

Answer 1

Tsoutlier puede ser un intento razonable de detectar anomalías. Desgraciadamente, asume que un modelo ARIMA está preespecificado antes de la detección y no funciona cuando hay causales estocásticas en juego. En otras palabras, la memoria es más importante/dominante. Para identificar un modelo ARIMA utilizando soluciones disponibles libremente se requiere que no haya valores atípicos, un proceso de error constante y parámetros constantes a lo largo del tiempo, lo cual es defectuoso si hay anomalías presentes. Por lo tanto, es necesario identificar simultáneamente las anomalías y la forma del modelo ARIMA (junto con los remedios de estabilidad de la varianza/parámetros) mediante un proceso de búsqueda más exhaustivo.