Tengo problemas para encontrar el estimador óptimo del parámetro de Hurst en el movimiento browniano fraccionario. ¿Hay algo mejor que el estimador de Whittle?
Gracias de antemano
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Llame a $(X_k)_{k\geqslant0}$ los valores del proceso observados en intervalos de tiempo de longitud $T$ . Estimadores ergódicos de $H$ basados en el segundo momento son $$ \widehat H_n=\frac{\log\left(\sum\limits_{k=1}^n(X_k-X_{k-1})^2\right)-\log n}{2\log T}. $$ Para un estudio de $\widehat H_n$ y algunas comparaciones con otros enfoques, véase Nuevas técnicas de estimación del movimiento browniano fraccionario por V. Dobric, D. Scansaroli, R. Storer.
