Supongamos que simulo un paseo aleatorio con un paso aleatorio de tamaño medio $\sigma$ cada intervalo de tiempo $\Delta t$ . El paso puede ser de tamaño fijo, o puede extraerse de una distribución (con $\sigma$ que representa el tamaño medio de los pasos), por ejemplo, una distribución normal con varianza $\sigma^2$ y puede ser unidimensional o bidimensional.
Ahora quiero cambiar la discretización temporal, es decir, cambiar el tamaño de $\Delta t$ . Tendré que cambiar el tamaño de $\sigma$ en consecuencia para obtener un paseo aleatorio de comportamiento similar. De hecho, tendré que mantener $$\nu = \frac{\sigma^2}{\Delta t}$$ constante para conseguir un comportamiento similar. Lo que me falta es un "nombre" para esta cantidad $\nu$ . Se podría llamar "tasa de crecimiento de la varianza"... pero supongo que ahí fuera, en el "mundo del paseo aleatorio", seguro que hay un nombre estándar para esta cantidad. Describe una especie de "velocidad" del paseo aleatorio (aumentando $\nu$ consigue que el caminante camine más rápido), pero sus unidades no son $m/s$ pero $m^2/s$ . La viscosidad cinemática comparte esta unidad... pero no veo ninguna relación.
