Actualmente, esto no es posible en pyqgis y está etiquetado como "Feature Request" en el repositorio de QGIS. Ver tema 33198 para más detalles.
Un enfoque alternativo sería automatizar esta guía de diálogo utilizando PyQt5, que no es limpio pero podría servir para el propósito. El enfoque de la GUI será
- Abrir el diálogo de importación de DWG con
iface.mainWindow().findChildren(QAction ,"mActionDwgImport")[0].trigger()
- Rellene los nombres de los campos mediante programación [los nombres de los campos están en qgsdwgimportdialog.cpp] y haga clic en el botón OK mediante programación.
- Repita la operación para obtener una lista de archivos DWG.