Econometricians a menudo hablar de una serie de tiempo está integrado con el fin de k, I(k). k siendo el número mínimo de diferencia que se requiere para obtener una serie de tiempo estacionaria.
¿Qué métodos o pruebas estadísticas se pueden utilizar para determinar, dado un nivel de confianza, el orden de integración de una serie de tiempo?
Hay un número de pruebas estadísticas (conocida como "la unidad de la raíz de las pruebas") para tratar con este problema. El más popular es probablemente el "Augmented Dickey-Fuller" (ADF) de la prueba, a pesar de la Phillips-Perron (PP) y la prueba de la prueba KPSS son también ampliamente utilizados.
Tanto el ADF y PP pruebas se basan en una hipótesis nula de una unidad de la raíz (es decir, I(1) de la serie). La prueba KPSS se basa en una hipótesis nula de estacionariedad (es decir, I(0) de la serie). En consecuencia, la prueba KPSS puede dar resultados muy diferentes desde el ADF o PP pruebas.
También, para algunos elaborar discusión (incluyendo ataques de ADF / PP / KPSS :) es posible que desee echar un vistazo a el libro por Maddala y Kim:
http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824
Bastante amplia y no muy fácil de leer, a veces, pero una referencia útil.
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