El MSE como medida de la calidad del ajuste de la regresión beta

Question

¿Puede utilizarse el MSE para medir la calidad del ajuste de la regresión beta?

Answer 1

Si está interesado principalmente en obtener la expectativa de la respuesta E(y) correcta, (R)MSE o MAE son los candidatos obvios para medir la calidad del ajuste. Sin embargo, si está interesado en la regresión beta como un modelo de probabilidad completa que le proporciona predicciones probabilísticas, entonces las reglas de puntuación adecuadas, como la probabilidad logarítmica (también llamada puntuación logarítmica en esta literatura) o la CRPS (puntuación de probabilidad clasificada continua) serían candidatos naturales.