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¿Satisface la integral de Lebesgue las propiedades de la integral de Riemann?

Por lo que he estudiado, sé que la integral de Lebesgue es más general que la integral de Riemann. Entonces, ¿la integral de Lebesgue satisface todas las propiedades de la integral de Riemann?

En concreto, ¿es cierto lo siguiente? Para un conjunto dado X,

$\int_{A}f d\mu + \int_{B}f d\mu = \int_{A\cup B}f d\mu$

donde $M$ es un $\sigma$ -álgebra en un conjunto $X$ y $\mu$ es una medida positiva en $M$ .

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B. Goddard Puntos 2488

Como se dijo en los comentarios, si el dominio es compacto entonces la integral de Riemann y la de Lebesgue coinciden. Pero una cosa que tiene Riemann sobre Lebesgue es que permite integrales impropias. Esta pregunta de 2013 da un ejemplo: Riemann-integrable (impropiamente) pero no Lebesgue-integrable

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