¿Es posible calcular la función de probabilidad exacta de un proceso ARIMA?
He encontrado un cálculo para AR y para MA pero no para ARIMA. ¿Podría ser demasiado complicado?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
kjetil b halvorsen
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Respondido parcialmente en los comentarios:
Véase la página 146 de la obra de Hamilton "Series Temporales Análisis" (1994). Estoy seguro de que hay otros libros de texto sobre series temporales que también contienen lo mismo. ¿Ha probado a consultar alguno?
- Richard Hardy
