Problemas al utilizar el término de interacción con una variable retardada en R

Question

Hoy he intentado estimar los modelos utilizando ambos plm y pgmm funciones en el plm paquete R, con una interacción entre X1 y lag(X2, 1) . Y me doy cuenta de dos cuestiones.

Dejemos que $Y=b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_1 X_2 + e$ sea nuestro modelo.

1. Al utilizar plm obtuve resultados diferentes cuando codifiqué el término de interacción con I(X1 * lag(X2, 1)) y cuando acabo de guardar esta multiplicación X1 * lag(X2, 1) en una variable diferente del conjunto de datos y luego la utilizó en la regresión.

2. Con pgmm ni siquiera es posible ejecutar una fórmula que contenga I(X1 * lag(X2, 1)) . ¿Cómo puedo pasar dicha interacción?

Answer 1

En realidad, el problema número 2 es fácil de resolver: en lugar de utilizar I(X1 * lag(X2,1)) se debe utilizar X1:lag(X2,1) . Funciona.

Sin embargo, el problema número 1 se mantiene. Y también afecta a esta solución para el número 2. Significa: los resultados son diferentes con uno de los usos X1:lag(X2,1) dentro de la fórmula o utiliza una nueva variable creada previamente con X1*lag(X2,1) .

Cualquier idea al respecto sería muy útil.