37 votos

Buenas fuentes para aprender Markov chain Monte Carlo (MCMC)

¿Alguna sugerencia de una buena fuente para aprender los métodos MCMC?

16voto

DavLink Puntos 101

Para los tutoriales en línea, existen

Práctica de Markov Chain Monte Carlo de Geyer ( Stat. Science 1992), es también un buen punto de partida, y se puede consultar el MCMCpack o mcmc Paquetes R para ilustraciones.

9voto

Scott Cowan Puntos 1564

No lo he leído (aún), pero si te gusta la R, está el libro de Christian P. Robert y George Casella: Introducción a los métodos de Monte Carlo con R (Use R)

Lo conozco por seguir su (muy buena) blog

6voto

Berek Bryan Puntos 349

6voto

Hertanto Lie Puntos 965

Handbook of Markov Chain Monte Carlo, Steve Brooks, Andrew Gelman, Galin Jones y Xiao-Li Meng, eds. 2011 CRC Press.

Capítulo 4 El artículo "Inference from simulations and monitoring convergence", de Gelman y Shirley, está disponible en línea.

4voto

Berek Bryan Puntos 349

Dani Gamerman y Hedibert F. Lopes. Markov Chain Monte Carlo: Simulación estocástica para la inferencia bayesiana (2ª ed.). Boca Ratón, FL: Champan & Hall/CRC, 2006. 344 pp. ISBN 0-412-81820-5 .

-- un libro más recientemente actualizado que el de Gilks, Richardson & Spiegelhalter. No lo he leído, pero estaba bien revisado en Technometrics en 2008 y la primera edición también obtuvo una buena revisión en El estadístico en 1998.

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