Calcular la matriz de transición (Markov) en R

Question

¿Existe una forma en R (una función incorporada) de calcular la matriz de transición de una cadena de Markov a partir de un conjunto de observaciones?

Por ejemplo, tomando un conjunto de datos como el siguiente y calculando la matriz de transición de primer orden?

dat<-data.frame(replicate(20,sample(c("A", "B", "C","D"), size = 100, replace=TRUE)))

Answer 1

Acabo de subir un nuevo paquete de R, markovchain , basado en el estilo de programación S4. Junto con varios métodos para manejar objetos S4 markovchain contiene una función para ajustar una cadena de Markov a partir de una secuencia de estados. Échale un vistazo:

library(markovchain) 
sequence <- c("a", "b", "a", "a", "a", "a", "b", "a", "b", "a", 
              "b", "a", "a", "b", "b", "b", "a")
mcFit <- markovchainFit(data=sequence)

Podría ayudar.