Según la sección 5.5 del libro [Karatzas y Shreve 1991], la siguiente EDE 1-d tiene una solución débil única en la forma de \begin{equation} d X_{t} = X_{t}^{\gamma} \cdot I_{\{X_{t}\ge 0\}} dW_{t}, \ X_{0} =1 \end{equation} para cualquier constante dada $\gamma$ . También se sabe que si $\gamma = 1$ entonces $X$ es una verdadera martingala; mientras que si $\gamma = 2$ es una martingala local estricta.
[Q] ¿Es $X$ una verdadera martingala si $\gamma = 5/4$ ?
