El modelo de regresión lineal no predice lo suficiente

Question

Basado en este gráfico y vs. residual, donde residual = y - prediction parece que mi modelo de regresión lineal está sistemáticamente sub-prediciendo en y > 0.02 . ¿Podría deberse a errores heterocedásticos? Estoy modelando datos de series de tiempo, y he trazado el gráfico de series de tiempo de los residuos debajo del gráfico de y frente a los residuos. Me gustaría saber específicamente por qué los residuos son estrictamente positivos para y grandes.

Answer 1

Creo que puede ser una de dos cosas (tendría que echar un vistazo a tus datos para asegurarlo):

• o sus datos tienen una alta homoscedasticidad
• o sus datos están fuertemente autocorrelacionados (una característica típica de las series temporales)