Tenemos que $\nabla f$ es continua. Ten en cuenta que:
\begin{align*} || \nabla f(x,y) - \nabla f(x_0,y_0)||^2 = (\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)- \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0))^2 + (\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)- \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0))^2 \end{align*} Así, la continuidad de las derivadas parciales implica que el gradiente es continuo.
Su cita también dice algo diferente. Dice que la continuidad en x e y respectivamente no implica la continuidad en $(x,y)\in \mathbb R^2$ . Esto es perfectamente lógico, en $\mathbb R^2$ puedes acercarte a un punto desde muchas más direcciones que sólo en paralelo a lo largo de la $x$ - y $y$ -eje.
DETALLES: Dejemos que $\epsilon >0$ se arreglen. Entonces por continuidad de las derivadas parciales sabemos que existe $\delta_1 >0$ y $\delta_2>0$ para que:
\begin{align*} ||(x,y)-(x_0,y_0)|| <\delta_1 \quad \Rightarrow \quad|\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)- \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)| < \frac{\epsilon}{\sqrt{8}}\\ ||(x,y)-(x_0,y_0)|| <\delta_2 \quad \Rightarrow \quad|\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)- \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)| < \frac{\epsilon}{\sqrt{8}} \end{align*}
Ahora dejemos que $\delta = \min \{\delta_1, \delta_2 \}$ . Ahora tenemos eso:
\begin{align*} || \nabla f(x,y) - \nabla f(x_0,y_0)||^2 &= (\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)- \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0))^2 + (\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)- \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0))^2\\ & < \frac{2\epsilon^2}{8} = \frac{\epsilon^2}{4}. \end{align*} Así tenemos: \begin{align*} || \nabla f(x,y) - \nabla f(x_0,y_0)|| < \frac{\epsilon}{2}, \end{align*} según sea necesario.