He visto que se utiliza el término "benchmark" para referirse a los modelos ARIMA (por ejemplo, aquí: https://robjhyndman.com/hyndsight/benchmarks/ ). He buscado una definición y no la encuentro.
¿Qué significa "punto de referencia" y por qué querría tenerlo?
Esto no es específico de arima sino a todos previsión y, de hecho, a cualquier tipo de ejercicio de predicción.
La idea es que siempre es fácil cocinar un método de previsión/predicción enormemente complejo y muy impresionante. El duro parte es demostrar que este brillante artilugio mejora realmente las previsiones/predicciones de los métodos establecidos. Porque si no lo hace, entonces el nuevo y maravilloso método no vale mucho (salvo por el aspecto de que aprendemos de nuestros errores). En el Correo electrónico: que enlaza, Rob Hyndman como redactor jefe de la Revista Internacional de Previsión señala que rechazará cualquier manuscrito presentado que proponga un nuevo método de previsión que no realice dicha comparación.
Estos métodos establecidos son puntos de referencia.
Por ejemplo, no es raro que métodos extremadamente simples como la media general o la mediana superen a ARIMA Por lo tanto, estos métodos tan sencillos deberían utilizarse siempre como puntos de referencia. Si su nuevo método ni siquiera puede mejorar la media general, probablemente no sea tan bueno.
Del mismo modo, Rob y George Athanasoupoulos convocaron hace tiempo un concurso de previsión turística, y como ambos son muy capaces de ajustar modelos ARIMA, exigieron que los métodos de previsión presentados superaran los MASE de dichos modelos ARIMA . En este caso, la referencia es el modelo ARIMA ajustado automáticamente.
Benchmark es un modelo muy simple. No conozco ninguna definición estándar, y he visto el término aplicado múltiples veces con significados muy diferentes. Por ejemplo, en este concurso Para cada serie temporal, utilizaron los dos últimos puntos para crear una línea de tendencia. Aquí utilizan la mediana por serie, y aquí utilizan el S&P500 como referencia (que casi nadie supera).
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