¿Cómo calcular la varianza - matriz de covarianza de una matriz?

Question

Por ejemplo, tenemos una matriz NxP con N filas y P variables. Entonces necesitamos calcular una matriz de covarianza muestral PxP. ¿Cómo lo hago?

Answer 1

Parece que estás buscando esta página de Wikipedia . He aquí el extracto correspondiente:

La covarianza muestral de N observaciones de K variables es el K -por- K matriz $\bar{\bar q}=[[q_{jk}]]$ con las entradas
$q_{jk}=\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left( x_{ij}-\bar{x}_j \right) \left( x_{ik}-\bar{x}_k \right)$ ,
que es una estimación de la covarianza entre variable $j$ y variable $k$ .

Lo único que se me ocurre añadir es que las entradas diagonales $q_{jj}$ son equivalentes a las variables desviaciones $(s^2)$ .

Answer 2

Además de @Nick Stauner, podría decir que si usas R puedes hacer

cov(yourMatrix)