Busco un libro de texto teóricamente riguroso sobre la econometría bayesiana, asumiendo una sólida comprensión de la econometría de los frecuentadores.
Me gustaría sugerir un trabajo por respuesta, para que las recomendaciones puedan ser votadas individualmente.
Econometría Bayesiana por Gary Koop (2003) es una cobertura moderna y rigurosa del campo que recomiendo. Además se completa con un libro de ejercicios: Métodos econométricos bayesianos (Ejercicios de Econometría) por Gary Koop, Dale J. Poirier y Justin L. Tobias (2007) .
Una introducción a la inferencia bayesiana en la Econometría
por Arnold Zellner (1971)
De la portada:
"Este es el primer libro de econometría que mira a los modelos y problemas desde el punto de vista Bayesiano. Cualquier comparación entre el punto de vista Bayesiano y se presentan resultados no bayesianos. [...] Una introducción al Bayesiano La inferencia en la Econometría será de valor como una guía de la ciencia Bayesiana Econometría para estudiantes de postgrado y como volumen de referencia para investigadores".
Podría considerar Econometría y estadísticas bayesianas contemporáneas por John Geweke. Es relativamente breve. Los primeros tres capítulos cubren el tipo de cosas fundamentales que se encuentran en cualquier libro de análisis Bayesiano. El siguiente capítulo es el modelo lineal con un poco de regresión no lineal, seguido de variables latentes y datos faltantes, luego series temporales y cerrado con la comparación y evaluación del modelo. No hay mucho en los datos de panel o en la estimación semi/no paramétrica.
Mientras que está hecho para la comercialización, yo sugeriría Estadísticas y marketing bayesianos por Rossi, Allenby & McCulloch para la inferencia bayesiana en los modelos económicos.
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