Si una variable independiente se correlaciona con los residuos en la regresión cuantílica, ¿se producen estimaciones sesgadas de los coeficientes?
En la regresión por mínimos cuadrados ordinarios, si la variable independiente está correlacionada con los residuos, puede sugerir que hay una variable de confusión ausente. ¿Sugiere lo mismo la regresión cuantílica?
En principio sí - no hay diferencia entre el cuantil y el lm normal en ese sentido.
Tenga en cuenta, sin embargo, que el sesgo de las variables omitidas sólo se produce si hay colinealidad entre los predictores. Esto significa que si sus residuos se correlacionan con una variable que no está en la regresión, la inclusión de esta variable sólo cambiará las estimaciones de regresión de los predictores anteriores si la nueva variable se correlaciona con ellos (colinealidad).
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