¿Cuándo utilizar las simulaciones?

Question

Así que esta es una pregunta muy simple y básica. Sin embargo, cuando estaba en la escuela, presté muy poca atención a todo el concepto de las simulaciones en clase y eso me ha dejado un poco aterrorizado de ese proceso.

1. ¿Puede explicar el proceso de simulación en términos sencillos? (podría ser para generar datos, coeficientes de regresión, etc.)

2. ¿Cuáles son algunas de las situaciones/problemas prácticos en los que se utilizan las simulaciones?

Preferiría que los ejemplos que se den sean en R.

Answer 1

El caso más sencillo para la simulación. Supongamos que se tiene un modelo de previsión del número de impagos de préstamos, y que también se tiene un modelo de pérdidas en los préstamos impagados. Ahora necesita pronosticar la pérdida total, que es el producto de los impagos y las pérdidas dadas por el impago. No puede simplemente multiplicar los impagos y las pérdidas por impago para obtener los intervalos de confianza de la pérdida total.

La razón es que si se tiene una variable aleatoria $x_i$ de los que se conocen las densidades, no significa que se pueda obtener fácilmente la densidad del producto $x_1\cdot x_2$ . Por otra parte, si se conoce la correlación entre los números, es fácil simular los números correlacionados y obtener la distribución simulada de las pérdidas.

Este documento tiene una descripción a nivel de MBA de este caso de uso para la estimación del riesgo de operación, en el que se tienen las distribuciones de la frecuencia de las pérdidas y los importes, y se combinan para obtener la distribución de las pérdidas totales.