descripción de un proceso de Wiener asumiendo una distribución de Laplace

Question

¿Existe una descripción del Proceso de Wiener cuando se asume una distribución de Laplace en lugar de una normal?

Answer 1

El proceso de Wiener se define como un proceso con incrementos normales/gaussianos. Si se asume una distribución de Laplace entonces se denomina Proceso de Lévy . Obsérvese que la clase de procesos de Lévy es mucho más amplia y permite diversas distribuciones de los incrementos.