Sea $(x_n)_{n=1}^\infty$ una secuencia acotada en $E$. Afirmamos que $X := \{x_n\}_{n=1}^\infty$ es totalmente acotado. De hecho, supongamos que esto no es cierto. Entonces existe un $\epsilon >0$ con la siguiente propiedad:
Para cada conjunto finito $F \subseteq X,$ se puede encontrar $x \in X$ tal que $d(x,y) \geqq \epsilon$ siempre que $y \in F$.
Construimos una subsecuencia $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ de la siguiente manera. Ponemos $n_1 :=1$. Supongamos que $n_1<...< n_{k-1}$ fueron obtenidos de modo que $d(x_{n_i},x_{n_j})\geqq \epsilon$ siempre que $1\leqq i,j
$$B(x_{n_1};\epsilon),...,B(x_{n_{k-1}};\epsilon)$$
deben fallar al cubrir $X$, y debe haber una cantidad infinita de puntos de $X$ fuera de su unión. Sea $n_k>n_{k-1}$ tal que
$$x_{n_k} \not\in B(x_{n_1};\epsilon)\cup...\cup B(x_{n_{k-1}};\epsilon).$$
De este modo, la secuencia acotada $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ es tal que $d(x_{n_i},x_{n_j})\geqq \epsilon$ siempre que $i \neq j$, y la propiedad declarada de $E$ falla.
Se sigue que si $E$ tiene la propiedad, $X$ debe ser totalmente acotado. Dado que $E$ es completo, $X$ debe ser relativamente compacto (su cierre debe ser compacto). Por lo tanto, la secuencia $(x_n)_{n=1}^\infty$ en $X$ tiene una subsucesión convergente.
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Creo que necesitas añadir la suposición de que se pueden encontrar tales $i,j$ para índices arbitrariamente grandes $i$ y $j$. De lo contrario, simplemente define $x_1=x_2$, y la secuencia $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ satisface trivialmente tu condición porque $d(x_1,x_2)=0<\epsilon$ para todo $\epsilon>0$.
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Añadí la palabra "cualquier" a la pregunta para hacerla más clara. El problema pregunta si, dada cualquier secuencia acotada, podemos encontrar una subsecuencia convergente. Gracias.
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Supongo que si haces que esa propiedad sea una propiedad de l espacio $E$, en lugar de una secuencia en particular, entonces puedes decir que se mantiene en cualquier cola (ya que una cola de una secuencia acotada también es una secuencia acotada), así que de hecho, para i,j arbitrariamente grandes. Tal vez eso es lo que querías decir de todos modos, lo leí de manera diferente.
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Entonces, ¿por qué no elegir simplemente $\epsilon_k$ de forma secuencial (y decreciente rápidamente) para construir una sucesión de Cauchy?
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Digamos que construimos una subsucesión como: Para $\epsilon_1$, podemos encontrar $d(x_{n_1},x_{n_2}) < \epsilon_1$ y para $\epsilon_2 < \epsilon_1$, podemos encontrar $d(x_{n_3},x_{n_4}) < \epsilon_2$, y así sucesivamente..... Esto no ayuda en la construcción de una sucesión de Cauchy, porque no hay relación entre $x_{n_2}$ y $x_{n_3}$. Este es el problema principal que estoy enfrentando.
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Veo el problema: Quieres que los pares se alineen...