Pongamos $$ d \colon= (a, b). $$ Entonces (1) $d$ es un número entero positivo, (2) $d$ divide ambos $a$ y $b$ y (3) si $c$ es cualquier número entero que divide a ambos $a$ y $b$ entonces $c$ divide $d$ también.
Además, podemos encontrar enteros $x$ y $y$ tal que $$ d = ax + by. \tag{1} $$ Por lo tanto, al multiplicar ambos lados por $s$ obtenemos $$ sd = (sa)x + (sb)y. \tag{2} $$
Tenga en cuenta que como $d$ es un número entero positivo y como $s$ es un número entero no nulo, por lo que $|s|d$ también es un número entero positivo.
Ahora pongamos $$ d^\prime \colon= (sa, sb). $$ Entonces $d^\prime$ es un número entero positivo tal que $d^\prime$ divide ambos $sa$ y $sb$ por lo que de (2) se deduce que $d^\prime$ divide $sd$ y por lo tanto también divide $|s|d$ .
Por el contrario, como $d$ divide ambos $a$ y $b$ y como $s$ es un número entero no nulo, por lo que $|s|d$ divide ambos $sa$ y $sb$ lo que implica que $|s|d$ divide $d^\prime$ .
De los dos párrafos anteriores, obtenemos $$ d^\prime = \pm |s|d. $$ Pero como $d^\prime > 0$ y como $|s|d > 0$ , por lo que debemos tener $$ d^\prime = |s|d, $$ que es lo mismo que $$ (sa, sb) = |s|(a, b). $$
Espero que esto ayude.