L-momentos que podría ser útil?
Artículo de la Wikipedia
Los L-momentos de la página (Jonathan R. M. Hosking, IBM Research)
Ellos proporcionan cantidades análogas convencionales momentos tales como la asimetría y la curtosis, llamado l-la asimetría y la l-curtosis. Estos tienen la ventaja de que no requiere el cálculo de los momentos altos como los que se calculan a partir de combinaciones lineales de los datos y se define como la combinación lineal de los valores esperados de las estadísticas de orden. Esto también significa que son menos sensibles a los valores extremos.
Creo que sólo necesita de segundo orden momentos para calcular su muestra variaciones, lo cual es de suponer que usted necesita para su prueba. También su distribución asintótica converge a una distribución normal, mucho más rápido que los convencionales momentos.
Parece que las expresiones para su muestra variaciones llegar a ser muy complicado (Elamir y Seheult 2004), pero sé que han sido programados en los paquetes de descarga para R y Stata (disponible en sus repositorios estándar), y tal vez en otros paquetes también para todos los que me conocen. Como las muestras son independientes una vez que tienes las estimaciones y los errores estándar se puede solo tienes que conectarlos a una de dos muestras de la prueba z si el tamaño de la muestra son "suficientemente grande" (Elamir y Seheult informe algunas simulaciones que muestran que 100 no es lo suficientemente grande, pero no lo es). O usted podría arranque de la diferencia en l-asimetría. Las propiedades anteriores sugieren que puede realizar considerablemente mejor que la de arranque basado en la convencional de la asimetría.
