No es difícil demostrar que esto es cierto en la categoría Conjunto, y se han escrito pruebas en muchos lugares. Pero todas las que conozco son un poco complicadas.
Pregunta 1: ¿existe una prueba suave de este hecho?
Por ejemplo, aquí hay una prueba suave del hecho de que los colímites filtrados en Set conmutan con productos binarios. Si $J$ es una categoría filtrada, y $R,S:J\to$ Set son funtores, entonces
$$colim_{j\in J} R(j)\times colim_{k\in J} S(k) \cong colim_{j\in J} colim_{k\in J} R(j)\times S(k)$$ $$\cong colim_{(j,k)\in J\times J} R(j)\times S(k) \cong colim_{j\in J} R(j)\times S(j) $$
donde el primer isomorfismo utiliza el hecho de que Set es cartesiano cerrado, de modo que los funtores $X\times-$ y $-\times X$ son cocontinuos; el segundo isomorfismo es el "teorema de Fubini"; y el tercer isomorfismo se deriva del hecho de que el functor diagonal $\Delta:J\to J\times J$ es definitivo.
¿Hay alguna manera de ampliar esto para tratar con ecualizadores y/o pullbacks? (El caso del objeto objeto terminal es fácil).
Para el tipo de persona que prefiere demostrar el hecho directamente (que después de todo no es tan difícil), vale la pena señalar que esta prueba funciona no sólo en Set sino para cualquier categoría cartesiana cerrada con colímetros filtrados. Funciona sin necesidad de saber cómo se construyen los colímetros en Set.
Así que otra forma de plantear mi pregunta podría ser
Pregunta 2: ¿cuál es una clase de categorías en las que se puede demostrar que los colímitos filtrados conmutan con los límites finitos (sin demostrar primero que esto es cierto en Set)?
Así que sí, sé que la conmutatividad se mantiene en cualquier categoría localmente presentable de forma finita, pero las únicas pruebas de esto que conozco dependen del hecho de que es cierto en Set.