Si $A$ tiene medida cero, entonces no hay ninguna pista: ambas integrales son $0$ . En caso contrario, considere la cadena descendente de conjuntos (medibles) indexados por $n \ge 1$ $$A_n = \left\{ t \in A : f(t)-g(t) \le \frac{1}{n} \right\}$$ Entonces $\bigcap_n A_n$ tiene medida cero, por lo que $\lim_n \mu(A_n) = 0$ . Esto significa que existe algún $n$ tal que $\mu(A_n) \le \frac{1}{2}\mu(A)$ . Ahora considere $$\int_A f-g \ge \int_{A \setminus A_n} f-g \ge \int_{A \setminus A_n} \frac{1}{n} = \frac{1}{n}\mu(A \setminus A_n) >0 $$ por lo que, como $f,g$ son integrables de Lebesgue (sus integrales son finitas) se tiene $\int_A f > \int_A g$ .
Todo esto funciona si la medida de $A$ es finito. En caso contrario, se restringe a un subconjunto $A'\subset A$ de medida finita, y utilizar el mismo argumento.