Tengo una muestra de datos transversales de casi 40.000 observaciones y las pruebas de heteroscedasticidad no rechazan el supuesto de homoscedasticidad. Sin embargo, parece que es una práctica común informar también de los errores heterocedásticos. Por lo que he estado investigando, parece que hay múltiples formas de estimar errores estándar consistentes con la heteroscedasticidad (por ejemplo, estimadores Sandwich, etc.) ¿Alguien sabe cuál es el estimador consistente con la heteroscedasticidad más apropiado para una muestra como la mía?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
La respuesta corta es que todos los estimadores más comunes consistentes con la heteroscedasticidad son asintóticamente equivalentes, y con un tamaño de muestra de 40.000, se puede utilizar cualquiera de ellos. Por ejemplo, utilice Blanco .
Adición: No sé qué software estás usando, pero en R puedes usar el paquete sandwich, y en STATA puedes simplemente añadir ,robust después de su regresión, es decir reg y x, robust .
