Veremos que el límite de $F(x)$ no existe como $x\rightarrow 0^+$ para $0<s<1$ . El siguiente lema se deduce de $$\cos(2\pi nx)\sin \pi x = \frac12 \left[ \sin \pi x(2n+1)-\sin \pi x(2n-1)\right]$$ y la suma telescópica.
Lema 1
Dejemos que $t\ge 1$ et $x>0$ . Entonces $$ A_t=\sum_{n\leq t} \cos (2\pi n x) =\frac{\sin\pi x(2\lfloor t\rfloor +1)-\sin\pi x}{2\sin \pi x}. $$
Por suma parcial, tenemos
Lema 2
Dejemos que $x>0$ et $0<s<1$ . Entonces $$ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2\pi nx}{n^s}=s\int_1^{\infty} \frac{A_t}{t^{s+1}}dt=-\frac12+s\int_1^{\infty} \frac{\sin\pi x(2\lfloor t\rfloor +1)}{2t^{s+1}\sin \pi x} dt. $$
Reemplazamos $\sin\pi x(2\lfloor t \rfloor +1)$ por $\sin 2\pi x t$ a costa de una función uniformemente acotada. Por cambio de variable $x t = u$ tenemos
Lema 3
Dejemos que $x>0$ et $0<s<1$ . Entonces hay funciones uniformemente acotadas $B_1(s,x)$ et $B_2(s,x)$ tal que $$ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2\pi nx}{n^s}=B_1(s,x)+\frac s{1-s}B_2(s,x)+\frac{x^s}{2\sin \pi x} s\int_0^{\infty} \frac{\sin 2\pi u}{u^{s+1}}du.$$
Por la integralidad en este puesto: Estoy buscando varias formas de demostrar que $\int_{0}^{\infty }\sin(x)x^mdx=\cos(\frac{\pi m}{2})\Gamma (m+1)$
tenemos una expresión para la integral.
Lema 4
Pour $0<s<1$ tenemos $$ s\int_0^{\infty} \frac{\sin 2\pi u}{u^{s+1}}du=(2\pi)^s \Gamma(1-s)\sin \frac{\pi s}2 $$
Volviendo al problema principal, tenemos
Teorema
Pour $x>0$ et $0<s<1$ y las funciones uniformemente acotadas $B_i(s,x)$ al igual que el lema anterior, tenemos $$ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2\pi nx}{n^s}=B_1(s,x)+\frac s{1-s}B_2(s,x) + \frac{x^s}{2\sin \pi x} (2\pi)^s \Gamma(1-s)\sin \frac{\pi s}2. $$
Por lo tanto, para un $0<s<1$ el límite de $F(x)$ como $x\rightarrow 0^+$ no existe.