Taleb y el Cisne Negro

Question

El libro de Taleb "El cisne negro" fue un best seller del New York Times cuando se publicó hace varios años. El libro está ahora en su segunda edición. Después de reunirse con estadísticos en un JSM (una conferencia anual de estadística), Taleb atenuó un poco sus críticas a la estadística. Pero la idea central del libro es que la estadística no es muy útil porque se basa en la distribución normal y en sucesos muy raros: Los "cisnes negros" no tienen distribuciones normales.

¿Cree que es una crítica válida? ¿Pasa Taleb por alto algunos aspectos importantes de la modelización estadística? ¿Pueden predecirse los acontecimientos raros, al menos en el sentido de que puedan estimarse las probabilidades de que ocurran?

Answer 1

No he leído el Cisne Negro, pero si su crítica a la estadística es realmente tan simple como dices, entonces es ridícula. Obviamente algunos La estadística se basa en la distribución normal, pero en gran parte no es así.

¿Se pueden modelar los acontecimientos raros? Por supuesto que sí. La verdadera pregunta es hasta qué punto se pueden modelizar. Y esa pregunta tendrá diferentes respuestas en los distintos campos, en función de lo que sepamos sobre los sucesos raros y sus antecedentes.

En la revista del NY Times de hoy hay un interesante artículo de Nate Silver sobre cómo ha mejorado la predicción del tiempo en la última década. Esto incluye una mejor modelización de eventos raros como los huracanes.

¿Vale la pena leer el libro?

Answer 2

Tampoco he leído el libro, pero es imposible que su argumento sea tan simplista como decir que hay distribuciones con colas más gordas que la distribución normal. Esto sería un comentario a las otras respuestas, pero no he acumulado suficientes elogios en esta web.

De Wikipedia:

"Afirma que la estadística es fundamentalmente incompleta como campo, ya que no puede predecir el riesgo de eventos raros..."

Esta pregunta también es bastante similar a ¿Qué opina la comunidad del Cuarto Cuadrante?

Answer 3

No creo que Taleb diga realmente que las técnicas estadísticas que se basan en la distribución gaussiana no son útiles. Lo que dice en el libro es que son muy útiles para muchos (pero no todos) los procesos y modelos físicos o biológicos. Tiene algunos puntos buenos y otros malos (The Black Swan y Linked fueron el comienzo de la plaga de "¡todo es una ley de potencia!" que todavía nos persigue hoy), pero es importante recordar que el libro es una colección de ensayos literarios y filosóficos destinados a los profanos.

Dicho esto, creo que a Taleb le gusta agravar a la gente. Se puede ver en su batalla con Myron Scholes. En este caso puede haber sido útil, ya que la educación estadística a nivel de licenciatura, y a veces a nivel de posgrado, pasa por encima de la suposición de las distribuciones gaussianas. Imagino que durante sus años en las finanzas se encontró con un gran número de quants con un gran conocimiento de Black-Scholes y otras técnicas, pero que no tenían en cuenta supuestos subyacentes como la distribución. Sospecho que Taleb estaba atacando al sistema educativo por no haber educado adecuadamente.

Answer 4

Los que no habéis leído el libro estáis muy equivocados. Hace una GRAN distinción entre lo escalable y lo no escalable. Para las cuestiones no escalables, las estadísticas tradicionales son suficientemente útiles. No critica eso en absoluto. Los cisnes negros se originan en lo escalable y son difíciles de predecir dados los datos empíricos del pasado. El libro trata de cómo estos acontecimientos pueden tener un enorme impacto y generalmente sólo se explican después del hecho. La epistemología es excelente.