Bien, un montón de cosas. Primero algo (llámalo $x$ ) siendo arbitrariamente pequeño significa que me da cualquier (positivo) $\epsilon$ por muy pequeño que sea, $x$ será menor que su $\epsilon$ .
En segundo lugar, el párrafo dice que la SUMA de la longitud de los intervalos que contienen los puntos puede hacerse arbitrariamente pequeña. No tiene que ser un intervalo ÚNICO. Si estuviéramos trabajando con un solo intervalo, entonces sí, los puntos tendrían que ser movidos juntos para hacer el intervalo arbitrariamente pequeño. Pero aquí permitimos varios intervalos si es necesario, así que podemos hacer cada uno de ellos arbitrariamente pequeño, lo que significa que su suma puede hacerse arbitrariamente pequeña.
He aquí un ejemplo fácil. Todo conjunto finito tiene medida cero. Consideremos el conjunto $\{0,1\}$ por ejemplo. Este conjunto tiene medida cero porque no importa cuán pequeño sea un $\epsilon$ que me des, puedo encontrarte dos pequeños intervalos (no superpuestos), uno que contenga cero y otro que contenga uno, donde la suma de la longitud de dos intervalos será menor que $\epsilon$ . Si me das $\epsilon=0.0001$ entonces te diré
$$[-0.00001,0.00001] \textrm{ and }[0.99999,1.00001].$$
Ambos intervalos tienen una longitud de 0,00002, por lo que su SUMA es de 0,00004, que es menos que $\epsilon=0.0001$ . Esto es fácil de ver para un número finito de puntos, pero resulta que incluso para algunos conjuntos infinitos, esto también es posible. Por ejemplo, si consideramos todas las fracciones unitarias $\{1,1/2,1/3,1/4,1/5,...\}$ entre cero y uno, entonces este conjunto también tiene medida cero. Puedo dar una lista de intervalos lo suficientemente pequeños alrededor de cada fracción como para que la suma de todas sus longitudes sea menor que su $\epsilon$ . En este caso tendremos un número infinito de intervalos pero la suma de sus longitudes será finita al igual que la suma infinita
$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...=2$$
puede tener un valor finito.
La medida aquí significa la medida de Lebesgue (hay otras) y la medida generaliza la "longitud" o el "tamaño" de un conjunto. Nos permite medir conjuntos que no podríamos hacer de otro modo. Todavía no podemos medir TODOS los conjuntos de la recta numérica real, pero podemos medir muchos más que antes. Así, que un conjunto tenga medida cero significa que el conjunto es de alguna manera "muy pequeño". No es demasiado grande. Si es demasiado grande, su medida será un número positivo.
La relación con la integral de Riemann es que si $f(x)$ no tiene "demasiadas" discontinuidades en su dominio de integración, entonces es integrable. El criterio exacto es que el conjunto de discontinuidades debe tener medida cero. Esta fue una gran pregunta durante un tiempo, que exactamente cuáles son las condiciones para que una función sea (Riemann) integrable. La integral es sólo el área (con signo) bajo la curva y claramente la función no necesita ser continua para ser integrable. Una discontinuidad está bien. Dos están bien. Tres están bien y de hecho cierto número infinito de discontinuidades (como en las fracciones unitarias) también están bien. Pero algunas funciones con "demasiadas" discontinuidades no son integrables. Entonces, ¿dónde se traza exactamente el límite? Lebesgue llegó y respondió a esta pregunta de forma brillante y desarrolló toda una nueva rama de las matemáticas llamada Teoría de la Medida que normalmente no se toca en detalle hasta las matemáticas de posgrado.
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Se observa correctamente que un conjunto de puntos finitos siempre tiene medida 0. En consecuencia, si $f$ tiene un número finito de discontinuidades, entonces es integrable de Riemann.
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En el análisis real, esta "medida" es la medida de Lebesgue. Una función es integrable de Riemann si la medida de Lebesgre del conjunto de discontinuidades es cero, lo que significa que esta función es "casi continua en todas partes".