Después de dejar $t=nx$ , $$n \int_0^{\infty} f(x) g(nx) dx= \int_0^{\sqrt{n}} f(t/n) g(t) dt+\int_{\sqrt{n}}^{n} f(t/n)g(t) dt +\int_{n}^{\infty} f(t/n)g(t) dt.$$
Dejemos que $\epsilon>0$ . Ahora estimamos los tres términos de la derecha.
1) Ya que $\lim_{x \to \infty} x g(x) = 0$ hay $N_1>0$ tal que para $n>N_1$ y $x\geq n$ tenemos $0\leq x g(x)\leq \epsilon$ y $$\int_{n}^{\infty} f(t/n) g(t) dt=\int_{n}^{\infty} \frac{f(t/n)}{t} tg(t) dt\leq \frac{\epsilon n}{n}\int_{n}^{\infty}f(t/n) d(t/n)\leq \epsilon\int_0^{\infty}f(x) dx.$$
2) Ya que $g$ es integrable en $(0,+\infty)$ hay $N_2>0$ tal que para $n>N_2$ tenemos $\int_{\sqrt{n}}^{+\infty} g(t) dt\leq \epsilon$ y $$\int_{\sqrt{n}}^{n} f(t/n) g(t) dt\leq \max_{x\in [0,1]}f(x)\int_{\sqrt{n}}^{+\infty} g(t) dt\leq \epsilon \max_{x\in [0,1]}f(x)$$
3) Ya que $\lim_{x \to 0} f(x) = 0$ hay $N_3>0$ tal que para $n>N_3$ y $0\leq x\leq 1/\sqrt{n}$ tenemos $0\leq f(x)\leq \epsilon$ . Por lo tanto, $$\int_0^{\sqrt{n}} f(t/n) g(t) dt\leq \epsilon \int_0^{\infty} g(t) dt.$$