Construcción de un modelo VAR (Vector Autoregression) con variables ficticias en R

Question

Me encontré con el paquete vars en [R] y parece que el paquete hace todo lo que necesito para un modelo VAR. La única excepción es que necesito definir variables ficticias. Por ejemplo, piense que mi vector dependiente tiene n elementos y necesito estimar (eliminar) el impacto de las vacaciones de Navidad en el primer elemento. Defino una variable ficticia con 1 en el día de Navidad y 0 en el resto de días, pero si añado esto en el vector de variables dependientes, los parámetros del modelo se hacen muy grandes. ¿Hay alguna otra forma de definir variables ficticias para una variable en este paquete?

Answer 1

Puede incluir esas variables ficticias como exógenas ( exogen ):

    varfit <- vars::VAR(varmat, p = 2, 
                       exogen = cbind(black.friday = 
                       data$black.friday, cyber.monday = 
                       data$cyber.monday))

Answer 2

Podría añadirlas como variable exógena, o puede descomponer la serie temporal y analizar el componente estacional en torno a la Navidad. Tal vez, incluso considerar la posibilidad de añadir un efecto fijo ficticio para alrededor del momento en que se observa la estacionalidad.