He estado investigando la siguiente derivación de una parametrización de un problema de Markowitz de activos verdes. Un autor completa el siguiente paso en un cálculo que no puedo seguir.
\begin{align} a&=(1-\lambda)\frac{d}{a^2}\left[ \frac{1}{\eta^2} \left(\underbrace{ I_N-\frac{1}{\eta^2/\sigma^2+N} \mathbf{1}_{N\times 1}\mathbf{1}_{N\times 1}' }_{Y}\right)\right]g\\ &=(1-\lambda)\frac{d}{a^2\eta^2}g \end{align} donde $I_N$ es la matriz de identidad en N dimensiones; $\mathbf{1}$ es una matriz de todos los unos; $\lambda, \eta, d, a$ son escalares; g es un $N\times1$ matriz.
Los autores mencionan $\eta^2\approx(0.7/0.3)\sigma^2$ Sin embargo, esto parece irrelevante en este contexto.
Lo anterior implica que toda la parte parante es $Y=1$ ? Y no entiendo muy bien por qué? Estaría súper agradecido si alguien pudiera indicarme la dirección correcta.
EDIT 1: Información adicional
En la lista de supuestos se mencionan brevemente estos dos: $$ (\mathbf{1}_{N\times 1})'g=0, g'g =1 $$
