¿Cuál es la diferencia entre lm() y rlm()?

Question

Acabo de encontrar "Ajuste robusto de modelos lineales" rlm() en la función MASS biblioteca .

Me gustaría saber la diferencia entre esta función y la función de regresión lineal estándar, lm() .

¿Podría alguien darme una breve explicación?

Answer 1

Se ( rlm ) es para los modelos lineales robustos. Se describe en Venables & Ripley. Sin embargo, los detalles de los cálculos robustos no caben en una "respuesta corta": hay que consultar varios artículos de Ripley, Tukey y otros.

Es una forma de regresión robusta que utiliza Estimadores M .

Consulte este documento de Ripley para obtener más información: http://www.stats.ox.ac.uk/pub/StatMeth/Robust.pdf

Answer 2

La función lm utiliza el método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) para reducir los residuos. mientras que la función rlm utiliza los estimadores M. OLS es muy sensible a los valores atípicos, mientras que el método de estimación M no lo es.

Answer 3

Respuesta corta:
En rlm() , los puntos no se tratan igual. El peso de cada punto se ajustaría en un proceso iterativo. rlm() es menos sensible a los valores atípicos, ya que éstos tendrán un peso reducido.

Si quieres una respuesta corta para las matemáticas, te sugiero un artículo proporcionado por la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins