Estoy considerando opciones para estimar la tau-cuadrado (la verdadera varianza entre estudios) en la metarregresión, y sé que se utilizan habitualmente el método de los momentos (MM), la máxima verosimilitud sin restricciones (ML) y la máxima verosimilitud restringida (REML).
Tal y como yo lo veo, la elección entre MM o ML/REML se basa principalmente en si asumimos que los tamaños de los efectos se distribuyen normalmente o no. Si no estamos dispuestos a suponerlo, se prefiere MM y si estamos dispuestos a suponerlo, podemos elegir ML o REML.
Para comprobar si los tamaños de los efectos se distribuyen normalmente, he creado una variable que contiene los tamaños de los efectos de cada estudio y he comprobado la normalidad gráficamente con un gráfico de probabilidad normal estandarizada ("pnorm" en Stata) y los cuantiles de los tamaños de los efectos frente a la distribución normal ("qnorm" en Stata). También he realizado la prueba de Shapiro-Wilk y no puedo rechazar la hipótesis nula de una distribución normal.
Basándome en estas consideraciones, he elegido ML en lugar de MM. Sin embargo, no estoy seguro de que la evaluación de la distribución normal sea correcta, y no he encontrado otros procedimientos al respecto. Por lo tanto, se agradecerían mucho las aportaciones al respecto y/o las referencias.
