Como la prueba viene directamente del comentario de Kelenner, pongo esta respuesta en la wiki de la comunidad, para no ganar puntos inmerecidos.
Suponemos que $f(0)=1$ y
$$\forall x,y \in \Bbb R, f(x-y)=f(x)f(y)-g(x)g(y)$$
Obsérvese que en ninguna parte utilizamos la suposición de que $f$ o $g$ es continua.
Entonces, para todos los $x\in\Bbb R$ ,
$$1=f(0)=f(x-x)=f(x)^2-g(x)^2$$
Y
$$f(2x)=f(x)f(-x)-g(x)g(-x)$$
También, $\forall x,y\in \Bbb R$ ,
$$f(y-x)=f(x)f(y)-g(x)g(y)=f(x-y)$$
Por lo tanto, $\forall x\in\Bbb R$ , $f(x)=f(-x)$ Es decir, $f$ está en paz.
Por lo tanto, $f(-x-y)=f(x+y)$ o, $\forall x,y\in \Bbb R$ ,
$$f(-x)f(y)-g(-x)g(y)=f(x)f(-y)-g(x)g(-y)$$
Por lo tanto, $\forall x,y\in \Bbb R$ , $g(-x)g(y)=g(x)g(-y)$ .
Ahora, supongamos que $g(y_0)\neq0$ para algunos $y_0 \in \Bbb R$ .
Tenemos entonces, $\forall x\in\Bbb R$ , de tal manera que $g(x)\neq0$ , $$\frac{g(-x)}{g(x)}=\frac{g(-y_0)}{g(y_0)}=a$$
Dónde $a$ es un número real constante.
Y si $g(x)=0$ , entonces de $g(-x)g(y_0)=g(x)g(-y_0)=0$ y $g(y_0)\neq0$ tenemos que $g(-x)=0$ también.
Eso es, $\forall x\in\Bbb R$ , $g(-x)=ag(x)$ .
Pero entonces $\forall x\in\Bbb R$ , $g(x)=ag(-x)=a^2g(x)$ y como $g(y_0)\neq0$ podemos simplificar y $a^2=1$ o $a=\pm1$ . Así, la función $g$ es par o impar.
Si $g$ es par, entonces $\forall x\in\Bbb R$ ,
$$f(2x)=f(x)^2-g(x)^2=1$$
Así que $f$ es constante ( $=1$ ).
Pero entonces $\forall x\in\Bbb R$ , $g(x)^2=f(x)^2-f(2x)=0$ .
Por lo tanto, si $g$ es par, es la función nula.
Pero eso significa $g$ es siempre impar, ya que o bien es impar, o bien es nulo (por tanto también impar).