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Compruebe si las variables siguen la misma distribución

Si desea probar si dos variables siguen la misma distribución, ¿sería una buena prueba para ordenar simplemente ambas variables, y luego comprobar su correlación? Si es alta (al menos 0.9?), entonces las variables más probables provienen de la misma distribución.

Con distribución aquí me refiero a "normal", "chi-cuadrado", "gamma", etc.

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Zizzencs Puntos 1358

No, la correlación no es una buena prueba de esto.

x <- 1:100 #Uniform
y <- sort(rnorm(100)) #Normal
cor(x,y) #.98

No sé de una buena prueba que compara si, por ejemplo, dos distribuciones son tanto normales, pero posiblemente con diferente media y s.d. Indirectamente, podría probar la normalidad de cada uno, por separado, y si ambos parecían normales, supongo que ambos eran.

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