La respuesta es relativamente sencilla. Parece ser que G.A. Miller fue quien originó el uso del término en sus primeras publicaciones sobre teoría de grupos. Significa literalmente: "co-set". El prefijo co- proviene del latín "com-" que significa (entre otras cosas) "junto con" (como ejemplo, el derivado español "con" significa simplemente "con"). Un "co-set" de un subgrupo H de un grupo G, es un subconjunto de G que "ocurre con" H, y que comparte la propiedad más importante de H como un conjunto que es su cardinalidad. Es perfectamente natural pensar en los cosets gH de un subgrupo H como "conjuntos hermanos" del subgrupo H, cada uno formado por la multiplicación de H por algún elemento g del grupo padre G. Este significado de co- es el mismo que usamos en palabras como copiloto, o compañero de trabajo.
Creo que es dudoso que "co-" fuera una abreviatura de "complementario" o "común", ya que la afición moderna por la abreviatura no era tan común a principios del siglo XX.
En cualquier caso, en Teoría y aplicaciones de los grupos finitos (1916), Miller indica que él originó el término, siendo el anterior Nebengruppen que creo que se traduce aproximadamente como "subgrupo". Tal vez un término mejor hubiera sido "traslación" de H, un término utilizado en el estudio de los grupos topológicos (especialmente los grupos de Lie). Parece que el uso original de la palabra "co-set" era su uso actual.
La utilidad del concepto de cosets va mucho más allá del Teorema de Lagrange. Por ejemplo (bastante simple), en los números enteros, el coset $1+2\mathbb{Z}$ es el conjunto de todos los enteros Impares, que suele ser muy útil al ser considerado como "una sola entidad".
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.. y cómo se llaman en otros idiomas ...