Puede ampliar la exponencial en una serie de Taylor con bastante precisión:
$$\exp{\left ( x^n \right )} = 1 + x^n + \frac12 x^{2 n} + \ldots$$
Debido a $x \in [0,1]$, esta serie converge rápidamente como $n \to \infty$.
Entonces la integral es
$$1 + \frac{1}{n+1} + \frac12 \frac{1}{2 n+1} + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!} \frac{1}{k n+1}$$
Podemos reescribir esto como
$$\begin{align}I_n&=1+\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot k!} \left ( 1+\frac{1}{k n} \right )^{-1}\\ &= 1+\frac{1}{n} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{n^m} \: \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{m+1} k!}\\ &= 1+\sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m+1}\frac{K_m}{n^m} \end{align}$$
donde
$$K_m = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{m} k!}$$
A primer orden en $n$:
$$I_n \sim 1+\frac{K_1}{n} \quad (n \to \infty)$$
donde
$$K_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\, k!} = \text{Ei}(1) - \gamma \approx 1.3179$$
Esto comprueba numéricamente en Mathematica.
BONO
Como una comprobación adicional, he calculado la siguiente aproximación asintótica:
$$g(n) = 1+\frac{K_1}{n} -\frac{K_2}{n^2} $$
donde
$$K_2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 k!} \approx 1.1465$$
Yo calculada
$$\log_2{\left[\frac{\left|g\left(2^m\right)-I_{2^m}\right|}{I_{2^m}}\right]}$$
para $m \in \{1,2,\ldots,9\}$ Los resultados son como sigue
$$\left(
\begin{array}{cc}
1 & -4.01731 \\
2 & -6.56064 \\
3 & -9.26741 \\
4 & -12.0963 \\
5 & -15.0028 \\
6 & -17.9538 \\
7 & -20.9287 \\
8 & -23.916 \\
9 & -26.9096 \\
\end{array}
\right)$$
Tenga en cuenta que la diferencia entre los sucesivos elementos es acerca de $-3$; debido a que este es un log de registro de la tabla, lo que significa que este error es $O(1/n^3)$ y que la aproximación es correcta.