Sé que utilizamos la prueba de Ljung-Box para determinar si los residuos son ruido blanco o no. ¿Podemos utilizar la misma prueba para determinar si la serie temporal en sí misma es ruido blanco? Esto es para evitar el trazado de acf-pacf, ya que necesito pronosticar algunos cientos de series.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Sí, absolutamente. De hecho, este es el caso para el que se diseñó la prueba Box-Pierce y su posterior perfeccionamiento, la prueba Ljung-Box.
La aplicación de la prueba a los residuos -que, desde el punto de vista de la materia, suele ser la hipótesis más interesante de probar, ya que no hay muchas series temporales que puedan ser concebidas como ruido blanco- está a su vez cargada de ciertas dificultades, que se describen por ejemplo aquí .
