Eliminación de la estacionalidad de múltiples series temporales

Question

Estoy construyendo un modelo que incluye varias series temporales, llamémoslas A y B. He eliminado la estacionalidad de A utilizando una función con una tendencia lineal, días de la semana y meses estadísticamente significativos. Sin embargo, para la serie B los días de la semana no tienen ningún efecto y los diferentes meses son estadísticamente significativos.
¿Hay alguna razón por la que el uso de diferentes funciones de estacionalidad para diferentes series de tiempo en el mismo modelo ¿sería una mala idea? Intuitivamente no debería ser un problema, el producto final son series temporales desestacionalizadas y no necesitamos preocuparnos de cómo las hemos obtenido, pero no estoy seguro.

Answer 1

En esencia, la idea es utilizar un filtro estacional común para IDENTIFICAR la forma en que y y x se relacionan, ya que la correlación cruzada original desafía el análisis debido a la estructura autocorrelativa. La razón del filtro común es no distorsionar la IDENTIFICACIÓN del efecto/modelo predictivo subyacente entre las dos series originales. .