En ArcGIS/ArcMap no se "importan" datos de imagen/raster, a no ser que se importen intencionadamente en una geodatabase empresarial, que ya no es una práctica recomendada (si es que alguna vez lo fue...). La práctica recomendada es almacenar los datos de imagen/raster en su formato nativo (por ejemplo, TIF, IMG, SID, etc.) y acceder a ellos directamente, ou mediante la construcción de un conjunto de datos en mosaico. Un documento de ArcMap sólo almacena las referencias a todos los datos, nunca los datos en sí mismos (excepto cosas como los objetos gráficos en los diseños, pero eso no son datos SIG). Un conjunto de datos de mosaico en ArcGIS es, de nuevo, un "contenedor" para las referencias a los datos de la imagen en bruto y, además, ofrece opciones para la manipulación de imágenes totalmente dinámicas "sobre la marcha", como la combinación de bandas o el cambio de contraste.
Las pirámides son copias de menor resolución de los datos originales, muy parecidas a los niveles de zoom de los servicios de mapas en mosaico, sólo que en un formato exclusivo de ArcMap, y permiten un acceso rápido y sin problemas a grandes archivos de imagen/raster. Debería crearlos si no están ya ahí. ArcMap le pide que cree estas pirámides para los formatos de datos de imágenes que no las tienen nativamente. Para los formatos de imagen que tienen pirámides de forma nativa, como SID de alta compresión, ECW o JPEG2000, ArcMap no las crea, sino que utiliza las pirámides contenidas en el archivo de imagen AFAIK.