$\newcommand{\P}{\mathbb{P}}$ No estoy seguro de lo que está mal en lo siguiente, que parece implicar que los eventos son no independiente.
Si el $A_i$ son independientes, en particular, son independientes entre sí, por lo que debe cumplirse que $\P(A_i \cap A_j) = \P(A_i) \P(A_j)$
Así que sabemos que $$\P(A_i) = \frac 1{\zeta(s)}\sum_{n=1}^\infty \frac 1{({np_i^2})^s} $$
mientras que $$\P(A_i \cap A_j) = \frac 1{\zeta(s)}\sum_{n=1}^\infty \frac 1{({np_i^2p_j^2})^s} $$
Así que queremos $$\frac 1{\zeta(s)}\sum_{n=1}^\infty \frac 1{({np_i^2p_j^2})^s} = \frac 1{\zeta(s)}\sum_{n=1}^\infty \frac 1{({np_i^2})^s} \cdot \frac 1{\zeta(s)}\sum_{n=1}^\infty \frac 1{({np_i^2})^s} $$
Utilizando los productos de Cauchy podemos reescribir el lado derecho y hacerlo igual al lado izquierdo
$$\frac 1{\zeta(s)^2} \sum_{n=1}^\infty c_n = \frac 1{\zeta(s)}\sum_{n=1}^\infty \frac 1{({np_i^2p_j^2})^s}$$
por lo tanto, queremos $\displaystyle c_n = \frac{\zeta(s)}{({np_i^2p_j^2})^s}$
Pero $$c_n = \sum_{l=1}^{n-1} a_l b_{n-l} = \sum_{l=1}^{n-1} \frac 1{{((n-l)lp_j^2)^s}}\frac 1{{(lp_i^2)^s}} = \frac 1{{(p_i^2p_j^2)^s}} \sum_{l=1}^{n-1} \frac{1}{l^s(n-l)^s}$$
Por lo tanto, para que la afirmación sea cierta debe sostenerse que
$$\sum_{l=1}^{n-1} \frac{1}{l^s(n-l)^s} = \frac{\zeta(s)}{n^s}$$
pero el RHS es mucho más irracional (para valores infinitos con $s$ entero; $s=2$ por ejemplo) mientras que el LHS es racional si $s$ es un número entero.