Cálculo de las ponderaciones de regresión a partir de una matriz de covarianza

Question

Mi punto de partida es una matriz de covarianza (no los datos en bruto) y quiero calcular los pesos de regresión. Puedo tener hasta 6-8 variables independientes y 1 variable dependiente así que busco una solución matricial. Hace 20 años que no hago álgebra matricial, por lo que cualquier instrucción sobre cómo hacer esto en Excel se agradece.

Answer 1

Por fin he dado con la respuesta. Para cualquier otro interesado. Usted comienza con una matriz de covarianza (o matriz de correlación si desea estandarizado pesos de regresión), y se utiliza la fórmula de la matriz minverse de la parte X1 a Xi {=MINVERSE(F44:H46)} (busca en youtube cómo utilizar las fórmulas matriciales). A continuación, multiplicar esta inversa $X^{-1}$ por la matriz $Y$ matriz de la tabla de covarianza {=MMULT(F49:H51,E44:E46)} . Eso es todo. Generará el $b$ pesos que necesitas. Y a partir de ahí, sus sencillas ecuaciones te llevarán a la $F$ y $t$ , múltiples $R$ , etc. estadísticas.