He estado leyendo el artículo de Moustakides sobre la extensión del lema de Wald a los procesos de Markov. El artículo utiliza la notación que se sigue en el libro de Meyn y Tweedie sobre los procesos de Markov y la estabilidad estocástica, y se aventura en los criterios de deriva de Foster Lyapunov, algo que me resulta un poco difícil de seguir.
¿Puede alguien ayudarme con buenas referencias que construyan el material hacia estas condiciones de deriva de una manera que pueda ser recogida por un estudiante de posgrado que tenga experiencia en la teoría de la medida de la probabilidad?
